国际金融习题1
1.中国银行2006年1月12日的外汇牌价表如下（人民币／100外币） 货币名称 | 现汇买入价 | | 卖出价 | 基准价 |
日元 | 6. 8458 | 6.5643 | 广州旅游景点大全排名7.1878 | 6.9847 |
港币 | 102. 2400 | 101. 0200 | 102. 5600 | 102. 4200 |
美元 | 726. 4100 | 721. 4400 | 728. 8900 | 727. 6500 |
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根据该牌价进行交易, 请回答下列问题：
⑴ 一位到香港的旅游者到中国银行兑换5000港币现钞, 需要付出多少人民币现钞 ?
⑵ 一家出口企业到中国银行以200 000美元即期结汇, 能兑换多少等值的人民币?
⑶ 一位客户欲将100 000 日元现钞兑换等值的人民币, 该客户能兑换多少人民币?
答：⑴ 到香港的旅游者到中国银行兑换港币现钞，应使用卖出价，需付出5128元人民币(5000×102. 56＝5128元人民币)。
⑵ 出口企业到中国银行以美元即期结汇，应使用现汇买入价，能兑换1452820元人民币 (200 000美元×7.2641＝1452820元人民币 )。
⑶ 客户欲将日元现钞兑换等值的人民币，应使用现钞买入价，能兑换6564．3元人民币 (100 000 日元/100×6.5643＝6564．3元人民币)。
2. 请计算出下列各货币兑SGD的交叉汇率. 设USD／SGD 1．4250／70。
⑴ EUR／USD 1．2124／40, 求EUR／SGD ?
⑵ USD／JPY 102．35／52, 求JPY／SGD ?
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⑶ HKD／SGD 0. 1826／30 求USD／HKD ?
计算：⑴ USD／SGD 1．4250 1．4270
EUR／USD 1．2124 1．2140
EUR／SGD的买入价＝1.4250×1.2140＝1．7277 EUR／SGD的卖出价＝1.4270×1.2124＝1．7324
⑵ 当结汇时, 如1瑞士法郎=0.7000美元,该出口商是放弃还是执行期权? 盈亏如何? 西安一日游景点大全
⑶ 当结汇时, 如1瑞士法郎=0.6280美元,该出口商是放弃还是执行期权? 盈亏如何?
分析：⑴ 该出口商支付期权费总额是=62 500瑞士法郎×0.015美元／瑞士法郎×10=9375美元
⑵ 该出口商执行期权可兑 625000×0.67＝418750美元
当结汇时,按即期汇率可兑 625 000瑞士法郎×0.7＝437500美元
437500美元－9375美元＞418750美元, 故该出口商应放弃执行期权。
上海金茂大厦多高多少米 437500－ 9375－ 418750＝9375美元, 该出口商不执行期权，可以盈利9375美元。
⑶ 当结汇时, 按即期汇率, 可兑625 000瑞士法郎×0.6280＝392500美元
执行期权可收入：625 000瑞士法郎×0.67＝418750美元－9375美元＝409375美元
392500美元＜ 409375美元，故该出口商应执行期权。
409375美元－392500美元＝16875美元， 该出口商应执行期权，可以节省16875美元。
6、某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=1.0515~1.0525，EUR/USD =1.2105~1.2120，请问欧元（EUR）与加元（CAD）的套算汇率是多少？
答案解析：EUR/CAD=1.0515*1.2105~1.0525*1.2120（书p30）
标价方法相同，交叉相除；标价法不同，同向相乘。
7、某日纽约外汇市场外汇报价如下：
Currency Pair | spot rate | 30-day forward rate | 90-day forward rate |
EUR/USD | 1.2012 | 1.1950 | 1.2525 |
USD/JPY | 91.5450 | 90.4540 | 88.5050 |
美国费城为什么那么乱 | | | |
乌镇一日游请问一个月和三个月的欧元（EUR）对美元（USD）、美元对日元（JPY）分别是升水还是贴水？及其幅度分别为多少点？
